股票怎么自建指数？
首先，要明白股票指数的含义和作用。 股票指数又称股价指数、股票价格指数，是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行情变化的统计指标。通常以大盘股（市值大）的加权平均股价反映整个市场的物价水平，用来评估投资者所持证券的收益状况及整体投资风险。
其次，要明白构建股票指数的方法有哪些。 目前世界上较多采用的成分股选择方法有：规模方法（市值规模）、收益方法（股价涨跌幅）、价格方法（市场价格）以及时间方法等等。其中规模方法是比较大众化的选择。 最后，说说如何自己构建一个指数。 以规模方法为例，假设我们要构建一个沪深300指数，那么先找到符合要求的300只股票，然后再做加权处理，得出每日或者每阶段的指数值。 但是一般我们很少这样做，因为市场已经为我们准备了现有的指数。如果自己想搞一个与众不同的指数，也可以找300只股票先做出尝试，如果效果不错再推广。
但是这样搭建的指数存在一个缺陷：无法保证代表性。因为我们的样本只是从整个市场里选取的一部分，我们无法确保它能很好地代表整个市场的情况。 而如果一个指数想要具备广泛的代表性，一般来说需要包含市场上所有最重要的类别和类型的证券。 比如，如果我们想构建一个包含A股市值最大50支股票的指数，那么这个指数就具有了广泛的代表性吗？显然不符合！尽管这50支股票很可能涵盖了中国A股市场上的大部分市值，但它们的行业构成合理吗？是否完全代表了不同板块的价值？都不是很明显。所以这种简单加权的指数虽然简单易懂，但却很难满足我们的需求。
如果要构建一个具备很好代表性的指数，我们可以采取的方法是：先挑选一定数量的样本，然后每个样本内各证券所占的比重与其市值成正比。也就是说我们需要先确定样本的数量N，然后计算每一支证券在N个样本里的权重W，最后再对W进行加权求和得到我们的指数。 这里有一个需要注意的地方是，为了便于计算，我们对N个样本的加总应该是在一个相对短的时间区间内实现的，比如三个月。