母基金溢价怎么套利？
在非交易时段（如晚上），同一只基金在同一交易平台的价格会出现差异，此时可以借助这个差价进行套利。 假设在交易时段，某基民以1元/份的价格购买了5000份“易方达策略成长混合”，那么该投资者的总资金量为5000元；但在非交易时段，该基金的单价可能会上升到1.01元/份，如果投资者以1.01元/份的价格卖出5000份，则可以获得5050元的收益。
但是，投资者如何能够确定在买入基金后，它在净值上的表现就会迅速逆转呢？这种操作又是否可靠呢？ 其实，大多数基金公司在设计ETF产品的时候都会考虑这个问题，并已经做了周全的预案。以上述基金为例，它属于股票型基金，前十大重仓股的市值占整体资产的比例达到82%，基本属于集中投资的理念。这意味着当行情来临的时候，该基金的涨跌幅可能接近甚至超过沪深300指数，而行情反转时也往往更迅速、更彻底。在非交易时段利用价格偏差开展短线套利是有理论依据的。 但是需要提醒的是，由于目前市场提供的场内外基金报价服务还不完善，因此对于部分基金产品，其估值结果与市场实际交易情况也可能存在一定差异。利用基金溢价进行套利也存在一定的风险，比如遇到极端情况，场内基金出现连续涨停或跌停，则有可能导致套利失败。 对于普通基金投资者而言，其实最好的状态是忽略这些技术的细节，专心做好自己的仓位管理。在市场出现明显错误定价时，采用“捡钱”式的无脑跟卖方式也许效果更好。不过，这种方法对执行力要求较高，且需要付出一些时间成本。