股票可以套利吗？
可以！ 做股票交易有几种模式，最常见的是两种，一种是波动交易，就是看好市场行情的波动，在波动区间进行低买高卖赚取差价；另一种是价值交易，就是在股价低于或高于实际的价值时买入或者卖出以争取盈利。还有几种比较少见，这里就不说了。
今天主要说说第一种模式——波动交易中的套利方法，这种方法适合于资金量较大、风险承受能力较强的投资者。可能大家听说过外汇套利、黄金套利等等，其实股票也有套利空间。
所谓的套利就是指同时购买并持有两只相关联证券，利用两者价格变动的一致性，从而获取低风险甚至无风险的收益。
比如，当前上证综指为3000点，通过分析认为未来将会上涨至3100点（当然分析有很多种方式，在这里不展开讨论），那么现在就可以买入1只股票进行布局，等待未来行情到来赚取差价利润。然而此时其他情况不变的情况下，沪深300指数却可能会下跌至2900点，为了降低风险同样可以进行套利操作，就是在2900点的时候买入1份沪深300指数基金，一旦将来指数上升至3100点，不仅之前买入的个股可以获得收益，同时持有的基金也能够赚钱。
这样一买一卖，坐享中间100点的差价，没有承担任何风险。当然，如果最终指数没有涨也没有跌，则没有任何收益，仅付出些许手续费。 这就是最简单的套利模型，原理就是这么简单，不过具体操作时候会有各种情况的出现，需要具体问题具体分析。
我做过一段时间股票的量化交易，但最近已经不做了，只是偶尔还会去看看自己以前做的策略（因为策略在回测上是有盈利的） 首先说说关于“套利”的定义吧 我理解的“套利”是利用不同市场之间的价格差去做无风险或低风险的交易，这种价差的来源有很多，可能是不同的市场间定价错误，也可能是不同市场间的供需关系导致的价格差异 这其实是一个挺宽泛的概念 但是题主说到的“做空”可能有点意思 因为我做过的策略中有一个是针对股指期货的，这个策略在测试时能够实现正收益和零亏损，而且由于采用的是全资产组合的方法，且考虑了市场冲击，策略的实际年化收益率会更高一些(不过考虑到股指期货的高杠杆性，实际的收益率也会比较可观) 这个策略本质上是一种多标的头寸优化的策略，它的原理就是在一个给定的仓位水平下尽量将各个资产的配置比例最大化，而在不考虑资金成本的情况下，其最优的资金头寸必然为0 所以这样的思路应该也可以适用于其他类似的情况，比如商品期货、外汇等
这里也简单说一下具体的过程，就是把需要交易的品种用一定的方法进行归并，然后分别构建各自的买卖策略。最后通过模拟进行优化，找到最佳的参数值 最后我想说的就是其实很多看似高深的金融投资策略实际上只要经过认真的学习和思考都是可以实现的(当然这些内容只是我的个人理解，不一定对，欢迎交流指正！)
